+7 913 985 69 71 Envelop 5927e2bc4f7195a77dda21f7859ed9d3bf9c3c724f49439b85f191cfc618519c info@megatrader.org
ru

Как построить надежную торговую систему

Каждый трейдер мечтает иметь в своем распоряжении торгового робота, приносящего, пусть не большой, но стабильный доход, да и к тому же сберегающий нервы и время. Построение подобных торговых систем – дело не простое, и имеет много схожего с процессом научного исследования. Трейдер, по сути, пытается найти рыночные закономерности, с помощью которых можно предсказать дальнейшее движении цены. В процессе этого поиска трейдеру приходиться делать предположения, а по научному – выдвигать гипотезы, и затем проверять их на исторических данных, чтобы отсеять ложные и выделить рабочие. На этом этапе многие трейдеры совершают ошибки, не до конца понимая суть процесса, и в результате получают торговые системы, показывающие отличные результаты в тестере, но не работающие на практике.   О том, как не попасть в ловушку подгонки, и какими признаками должны обладать надежные торговые системы, поговорим в данной статье.

Среди рекомендаций для начинающих трейдеров часто встречается такое: – нужно вести журнал сделок, куда записывать все, что побудило вас открыть сделку именно по этой цене и именно сейчас. Перекупленность, перепроданность, уровни поддержки и сопротивления, значения различных индикаторов и прочее – все должно быть запротоколировано. Рекомендуют регулярно перечитывать, анализировать журнал, чтобы попытаться понять, что мы сделали так или не так, когда получили прибыль или убыток. Все это делается с одной целью, с целью поиска закономерностей.

Подавляющее большинство торговых алгоритмов и систем используют заранее найденные закономерности в поведении цены. К примеру, полистав наш журнал, мы можем заметить, что во вторник после обеда цена всегда растет, ну или почти всегда растет. Тогда все просто, делаем робота, который будет в обед вторника открывать длинную сделку, а к вечеру ее закрывать. Конечно, алгоритм может быть сложнее и включать в себя значения различных индикаторов, но суть одна – используются закономерности в поведении цены. Именно знание определенной закономерности позволяет предсказать поведение цены в будущем.

Посмотрите на график синусоиды или на любой другой повторяющийся график:

Если бы это был график цены, то вы были бы богаты. Здесь все очевидно – где покупать, а где продавать. Так и на рынке – трейдеры ищут такие сочетания цен и индикаторов, которые периодически повторяются. Периодическое повторение позволяет строить прогноз на будущее. А правильный прогноз – это именно то, что нужно для прибыльной торговой стратегии.

Для проверки гипотез и догадок их тестируют на истории, проводят, так называемое, форвардное тестирование алгоритма. Смотрят, как работали эти закономерности в прошлом. Если в прошлом долгое время все работало, то делается вывод, что и в будущем будет работать, по крайне мере какое-то время. Большинство трейдеров в данном случае рассуждает так: если последние десять лет закономерность существовала, то неужели она еще хотя бы полгода не просуществует, чтобы я успел заработать? Очевидный и естественный на первый взгляд ответ на этот вопрос может, к сожалению, оказаться ошибочным, и вот почему: а что, если найденные повторения – всего лишь случайные совпадения? Просто так совпало, и ни какой закономерности в этом нет? Как подброшенная монета, случайно упавшая десять раз подряд орлом. Эту мысль наглядно подтверждают большинство имеющихся советников, которые показывают прекрасные результаты на истории, а в реальности не обладают никакой прогнозной силой. Каждая сделка таких советников – как игра в рулетку: рано или поздно проиграешь. Подобные советники подгоняются на истории, подбираются именно такие сочетания параметров индикаторов, которые обеспечивают красивый график баланса на заданной истории.

Как же отличить подогнанный, бесперспективный алгоритм от действительно работающего? Здесь нужно сказать, что рассуждать об этом лучше всего с позиции вероятности, поскольку всегда существует шанс случайного совпадения, и от этого никуда не денешься. Мы можем лишь выделить признаки, которыми должна обладать торговая система, обладающая прогнозной силой.

  1. Сложность торгового алгоритма. А точнее – соотношение сложности алгоритма с периодом истории, на котором он работает. Это интуитивно понятно. Чем больше мы будем использовать различных индикаторов в торговом алгоритме, тем проще нам будет получить нужный, подогнанный результат. Поэтому чем проще торговый алгоритм, тем он надежней. Более сложный алгоритм должен работать на более глубокой истории, чем простой.
  2. Чувствительность торгового алгоритма. Это очень важная характеристика. Чувствительность это то, как сильно изменение параметров торговой системы влияет на конечный результат (график доходности). Чем меньше это влияние, тем лучше, тем меньше вероятность, того что мы получили подогнанный, случайный результат. Подогнанные торговые советники обладают очень высокой чувствительностью. Незначительное изменение, например, периода средней линии, может легко сделать из подогнанного прибыльного советника убыточный. Этот признак (чувствительность) можно использовать для проверки торговых алгоритмов. Последовательно изменяя каждый из параметров торгового алгоритма в большом диапазоне нужно смотреть, как сильно это влияет на торговый результат. Если эти изменения не приводят к радикальным изменениям, то вероятность того, что торговая система будет обладать прогнозной силой, увеличиваются.
  3. Репрезентативность и достоверность результата тестирования на истории. Под этим следует понимать, что период тестирования торговой системы должен быть достаточно большим и включать в себя различные периоды рыночной динамики, чтобы вероятность случайной подгонки результата стремился к нулю. К примеру, трудно будет признать достоверными результаты форвардного тестирования глубиной в пару месяцев и количеством сделок в пару десятков. В этом случае высока вероятность просто случайного совпадения. Поэтому прибыльная торговая система должна иметь большую глубину тестирования и иметь при этом большое число сделок.

Конечно, соответствие торгового алгоритма вышеупомянутым признакам не даст нам стопроцентной уверенности, что торговый робот будет работать в реальной торговле также успешно, как и на истории, но значительно повысит к тому шансы. В конечном счете, единственное, что нам доступно для анализа – это история цен, поэтому построение систем с учетом вышеуказанных признаков сделает торговую систему более надежной и «долгоиграющей».